选股因子系列研究（六十一）——从加权 IC到机器学习：高频因子多头失效的修正
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摘要
本报告针对高频因子多头失效现象，提出通过加权 IC 赋予多头组更高权重，以更准确评价因子有效性，缓解多头端失效问题。进一步引入高频因子的高次多项式（二次、四次）及机器学习中的径向基函数升维，刻画非线性因果关系，显著提升组合收益表现。实证显示径向基升维效果优于传统多项式，但需防范维数灾难和过拟合风险，为高频因子挖掘提供新的研究思路和策略改进路径 [page::0][page::4][page::7][page::11][page::14][page::15]。
