白马股量化选股模型——绩优白马股的长期ROE特征与量化回测
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摘要
本报告系统研究绩优白马股的关键财务特征，发现绩优白马股长期ROE稳定且能有效驱动净利润增长，进而带动股票长期收益。基于上述特征构建的量化选股模型，自2007年以来年化收益达34.8%，显著跑赢市场基准，模型稳定业绩与合理负债结构密切相关。此外，剖析“茅台魔咒”现象，论证股价持续超越茅台几乎不可能。报告提供了详实的模型业绩回测数据及最新组合名单，为绩优白马股的量化投资提供理论与实证支持 [page::0][page::4][page::9][page::10][page::11][page::12][page::8]
