证券研究报告量化选股 海通成长策略选股跟踪结果
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摘要
本报告介绍了海通成长股量化选股策略的最新跟踪结果，模型基于上市公司历史财务数据和一致预期指标，聚焦成长性强且估值合理的股票组合。监督样本外回测显示，策略自2009年起年化超额收益约20%，具有持续的alpha价值。尽管存在较高beta，在市场下跌期回撤较大，长期收益稳定优于基准沪深300指数。其中，报告最新9-10月区间收益为2.3%，略逊于沪深300的2.58%。报告还披露了近期样本股名单及所属行业分布，重点集中于房地产和公用事业板块 [page::0][page::1][page::2]。
