【广发金工】交易热度监控体系探讨
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摘要
本报告构建了一套面向概念/主题/板块的“交易热度监控体系”，覆盖估值百分位、Amihud非流动性、Pastor-Stambaugh流动性、换手率、成分股扩散、配对相关性、收益率峰度、主成分热度指标、羊群效应、价量相关性及成交额占比等核心指标，并提出了基于历史相似片段的横向对比方法以预测短期见顶概率与涨幅幅度，历史样本显示相似片段未来60日平均最大涨幅约12.79%，见顶平均历时约33日，见顶时成交额占比平均约4.48%，为主题/概念板块的“逃顶”与风险预警提供量化参考 [page::0][page::4][page::5]
