1000ESG 选股策略组合十二月超额收益1.84%
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摘要
本报告针对招证金工团队基于秩鼎ESG评分体系构建的ESG量化选股策略体系进行定期跟踪，涵盖了负面剔除、正面筛选及行业增强三大策略，实证显示这些策略自2015年以来均实现显著超额收益。其中，2022年三项策略在对应指数的超额收益分别为4.17%、10.60%及5.53%；2022年12月均维持正向超额收益，表明ESG因子在当前市场环境中仍具备稳定的Alpha生成能力 [page::0][page::4][page::5][page::6]。
