Limit Order Book Event Stream Prediction with Diffusion Model
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摘要
本文首次将扩散模型应用于限价订单簿（LOB）事件流预测，提出LOBDF模型通过正向扩散将复杂的时间-事件联合分布分解为序列高斯分布，结合时序事件编码、去噪网络和跳步采样策略，有效提升了预测精度和效率。实证结果显示LOBDIF在多个真实市场数据集上优于现有主流方法，且预测过程显著加速，验证了其作为LOB模型新范式的潜力[page::0][page::1][page::4][page::6][page::8][page::11]。
