华泰期货期权套利系列报告（一）期权—垂直套利策略专题

创建于 2025-07-18T13:55:29.405769+08:00 更新于 2025-11-01T22:56:06.788946+08:00

摘要

本报告深入介绍期权市场中的垂直套利策略，系统回测了包括华夏上证50ETF、沪深300ETF及多支股指期权在内的6个标的，结果显示该套利策略收益稳定且几乎无回撤，但ETF期权上的套利机会逐渐减少，股指期权因流动性受限面临滑点风险，投资者应谨慎评估交易难度以确保套利顺利实施。[page::0][page::5][page::8][page::9]

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