基本面量化专题 （一）：基本面量化择时之单指标筛选—以焦炭为例
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摘要
本报告构建了基于基本面数据的量化择时体系，重点利用回归法和分组法两种方法筛选出焦炭期货市场中价差、库存等显著的择时指标。通过对单指标和多指标组合的历史回测，验证了基本面数据对中长期择时的显著预测能力，复合策略自2012年以来年化收益36.89%、夏普比率1.23，表现优异且风险收益指标优于主流CTA趋势指数。报告还指出基本面数据的滞后性问题及未来多指标组合与量价信号结合的改进方向 [page::0][page::14][page::33][page::41]
