财通金工成交活跃度择时指标维持乐观
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摘要
本报告基于深交所公布的各地区成交额数据，设计了以沪深资金和江浙资金占比为核心的择时策略。研究显示，沪深资金代表机构资金，成交占比上升预示市场将温和上涨；江浙资金代表游资，其成交占比变化则反映市场情绪的转向。策略回测显示，沪深策略年化收益约14.54%，年初以来胜率超过60%，多项指数（深成指、上证50、沪深300、中证500）均表现出显著正收益和较好风险控制，验证了成交活跃度指标在市场择时中的实用价值 [page::0][page::4][page::8]
