基于博时ETF 的多资产配置策略

创建于 2025-07-22T11:58:55.650208+08:00 更新于 2025-07-22T12:02:49.174601+08:00

摘要

本报告基于博时ETF构建多资产配置策略，融合股票ETF风格轮动与多资产风险预算方法。风格轮动组合实现年化收益10.5%，超越等权基准8.7%。结合港股、美股、黄金及转债ETF，采用固定及动态风险预算配置，动态策略收益最高达13.19%，夏普率0.9，有效提升组合表现并分散风险 [page::0][page::3][page::8][page::12][page::14]。

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