量化基金收益延续性的深度拆解：稳健战胜宽基指数的基金组合构建
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摘要
报告系统梳理了公募量化基金近几年的规模扩张、机构布局、风格及行业暴露特征，重点构建了基金管理人选股能力和择时能力因子，并通过剔除截面高暴露及规模异常的基金，基于综合因子构建量化基金管理人优选组合，实现了稳健超越沪深300和中证500宽基指数的投资回报，体现了量化基金收益的延续性和组合优化价值 [page::1][page::3][page::4][page::5][page::9][page::13][page::17][page::20][page::26][page::27][page::28].
