因子跟踪周报—贝塔动量波动率因子表现较好

创建于 2025-09-01T10:15:19.970862+08:00 更新于 2025-09-01T13:56:40.713606+08:00

摘要

本报告基于中信建投因子库中的10个风格因子与12个Alpha因子，分别在全A股及主要指数成分股中跟踪因子IC和收益表现。本周贝塔、动量、波动率风格因子及FZ11、FZ1、FZ5等Alpha因子表现较优；多因子模型结合单因子检验结果验证因子有效性，多头组合收益显示成长、流动性等因子累计收益不错，详尽反映市场因子配置状态与投资机会 [page::0][page::1][page::3][page::8][page::9]。

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