Nested Optimal Transport Distances

创建于 2025-09-09T11:20:23.856470+08:00 更新于 2025-09-09T11:34:08.930586+08:00

摘要

本论文针对金融时间序列生成模型评价指标缺乏共识的问题，提出了嵌套最优传输距离（adapted Wasserstein距离）作为鲁棒且符合时间因果关系的距离度量。为解决该指标计算复杂度高的问题，提出了一种自然并行化的计算算法，显著提升计算效率并具备统计一致性。通过数值实验验证了算法的准确性和高效性，尤其在衡量生成序列与真实序列间差异方面具有优势 [page::0][page::2][page::3]。

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