【光大金工】小市值风格占优，PB-ROE组合表现较好 量化组合 跟踪周报20250801
创建于 更新于
摘要
本报告重点跟踪量化组合表现，发现小市值风格明显占优，PB-ROE-50组合在中证800股票池中取得显著超额收益达2.14%，因子表现显示总资产毛利率TTM、单季度总资产毛利率、单季度ROA等盈利能力因子表现突出，行业内部净资产增长率因子和净利润增长率因子在传媒、家电等行业表现良好，大宗交易及定向增发组合亦获得积极超额收益，为投资策略提供了有效量化支持 [page::0][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9]。
