Optimal risk-aware interest rates for decentralized lending protocols
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摘要
本文针对去中心化金融（DeFi）中的借贷协议，提出了一种基于点过程的利用率动态模型，并通过随机控制方法求解最优利率策略。针对线性利率强度函数，推导出基于Riccati型ODE的闭式近似解；针对非线性情况，采用蒙特卡洛估计结合深度学习实现最优利率函数的逼近。基于AAVE v3 USDT池的详细链上数据，进行了模型标定并对比风险调整后的利润分布，结果显示自适应模型与神经网络基准表现接近，优于传统线性和双线性模型，提升了风险管理与市场效率 [page::0][page::2][page::8][page::15][page::17][page::19]
