商品 CTA 量化策略跟踪
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摘要
报告系统跟踪了商品期货的日内交易策略（Dual Thrust、ATR、RBreaker）、套利策略（产业链套利、跨期套利）以及日间择时策略（HMM模型），并给出各策略的最新周表现与累计收益统计。ATR策略橡胶收益率最高达16.92%，而焦炭RC因子日间择时策略在3倍杠杆下累计收益超376%。各策略均有详细回测表现和交易逻辑说明，为CTA策略投资提供参考依据[page::0][page::4][page::6][page::7][page::11][page::12][page::24]
