再探机构调研：机构调研的精细切分——量化选股系列报告之九

创建于 2025-07-17T16:39:47.089090+08:00 更新于 2025-07-17T18:40:33.087589+08:00

摘要

本报告基于对机构调研行为的深度分析，揭示了机构调研在叠加业绩预告、券商金股及突然被调研三种特征下的超额收益显著性。报告构建了机构调研打分体系，结合调研活动次数及多因子融合，形成稳定选股组合，年化收益率达33.91%，有效规避了日频事件驱动调仓的不足，证明机构调研具备较强行业择时和Alpha挖掘能力[page::0][page::4][page::6][page::11][page::17][page::21]。

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