重要指数成分调整事件效应回顾及 2022 年12 月调整名单预测
创建于 更新于
摘要
本报告系统回顾了2011年以来沪深300、中证500、上证180和上证50四大重要指数的定期成分调整事件效应，展示了纳入和剔除样本在调整日前后的超额收益表现及多空组合收益走势，结合最新的被动指数基金跟踪规模变化，预测了2022年12月重要指数的调整名单，为投资者提供事件驱动交易机会参考 [page::0][page::2][page::3][page::7][page::8][page::9][page::10]。
