华泰金工 | AI行业轮动推荐石油石化、贵金属等
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摘要
本报告基于华泰金工构建的全频段量价融合因子，提出周频行业/主题/概念轮动策略并给出短期持仓建议，AI行业轮动模型下周推荐持有石油石化、贵金属、钢铁、工业金属、煤炭等行业以把握商品与周期性机会 [page::0][page::8]。报告显示全频段融合因子与多频段深度学习策略在2017年以来回测表现优异，AI中证1000增强组合自2017年回测以来相对基准年化超额达21.67%，信息比率3.58，体现因子稳定性与择时能力 [page::1][page::2]。此外，基于LLM增强的文本选股（LLM‑FADT）在长期回测表现突出但近期出现回撤，提示文本增强策略在短期波动中存在分化风险 [page::3][page::4]。
