商品 CTA 量化策略跟踪
创建于 更新于
摘要
本报告详尽跟踪了商品期货CTA量化策略表现，涵盖Dual Thrust、ATR、RBreaker三大日内交易策略，及产业链套利、跨期套利和HMM日间择时策略。ATR策略橡胶累计收益37.49%，夏普比率2.39表现优异，隐马尔科夫模型HMM择时焦炭RC因子年化收益率达962.47%。产业链套利炼焦链累计收益27.03%，夏普率2.78表现稳健。跨期套利镍表现最佳，累计收益0.87%。报告中各策略均附详细回测曲线和表现统计，[page::0][page::4][page::5][page::6][page::7][page::11][page::15][page::17][page::22]
