在深度报告中挖 掘事件驱动投资机 会 事件驱动策略量化研究系列专题之七

创建于 2025-07-21T10:51:58.099356+08:00 更新于 2025-07-21T11:39:21.797963+08:00

摘要

本报告基于2010年至2013年期间深度报告的发布数据，研究事件驱动策略的量化投资机会。研究发现优秀与未知评级的深度报告在发布后持有40个交易日具备显著超额收益，且知名分析师及大型券商分析师发布的深度报告表现更优。通过动态资金规划方法构建的股票组合取得累计超额收益97.77%，年化超额收益18.53%，显著优于沪深300指数[page::0][page::18]。

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