大容量国证2000增强策略——德邦金工小市值专题之三
创建于 更新于
摘要
本报告系统研究国证2000指数作为小市值风格增强策略的基准，揭示其在规模溢价和“专精特新”企业覆盖上的优势。通过机器学习残差、反转及复合因子构建选股模型，并与规模因子合成，提升策略收益的稳定性和单调性。合成因子策略多头组超额年化收益达15.4%，容量可达100亿，兼具风格、行业暴露及因子特质收益，风险涵盖市场风格切换与模型失效等[pidx::0][pidx::3][pidx::6][pidx::16][pidx::20]
