央企主题指数量化配置价值分析 - 2023 年中期量化策略报告

创建于 2025-07-22T15:19:24.661152+08:00 更新于 2025-07-22T15:39:59.280575+08:00

摘要

本报告基于中证国新央企综合指数，深入分析央国企主题的市场定价逻辑，结合15个行业权重股的估值与业绩动态，揭示指数整体配置价值。报告指出，除建筑、通信和地产板块权重股估值接近2025年基本面价值外，其余行业仍具显著配置空间，且龙头股组合能够很好地跟踪该指数，显示中长期配置价值突出，指数当前价格透支2024年基本面，存在较好的中期投资机会[page::0][page::3][page::6][page::26]。

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