全市场多因子模型跟踪-2017-02-24
创建于 更新于
摘要
本报告基于多因子模型构建全市场量化组合，结合规模、交易行为等多个因子，构建了30只进攻型及100只稳健型组合。截至调仓日，进攻型组合年化收益达57.07%，超额中证500指数40%，模拟及实盘均优于基准。进攻型组合持仓自2016年底以来涨幅9.62%，相对中证500超额7.13%，稳健型组合表现相对逊色但稳定。报告详细披露组合持仓及涨跌幅，指出模型基于历史数据存在失效风险，为投资者提供量化选股及组合构建参考 [page::0][page::2][page::3][page::5]。
