综合期限多样性的趋势选股策略
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摘要
本报告提出了一种基于多期限指数移动平均（EMA）指标的趋势选股策略，通过截面回归动态捕捉短期、中期和长期趋势信息，结合市场整体环境预测个股未来收益。策略以2005年至2016年数据回测，年化超额收益15.3%，最大回撤5.4%，信息比率1.8，胜率72.8%。与单一均线策略相比，综合趋势模型表现出更优的风险控制能力和稳定性。策略对异常交易样本做剔除，且股票组合行业分布均衡但偏向大市值。未来研究可聚焦于震荡市策略优化及模型非对称信息的整合 [page::0][page::1][page::3][page::4][page::7][page::8][page::9]
