人工智能研究之八 金融工程研究 ——Xgboost 算法在选股中的应用
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摘要
本报告系统介绍了Xgboost算法在中国A股市场中选股和指数增强策略的应用。通过将全市场股票收益率分为多个类别，使用Xgboost进行分类预测，实现了显著的超额收益。全A股多头组合年化超额收益达11%，中证500指数增强组合年化超额收益达10%，沪深300指数增强组合年化超额收益4.6%。报告重点阐述了特征工程、算法原理及模型调参，并对模型预测准确率、召回率及F1-Score进行了评估，显示模型对表现差股票的识别更为有效，量化策略整体风险控制良好，具有较高的实用价值和推广潜力 [page::0][page::10][page::12][page::13][page::20]
