相同工作日动量因子构建与策略探究

创建于 2025-07-22T15:17:12.666742+08:00 更新于 2025-11-28T09:26:28.529122+08:00

摘要

本文构建相同工作日动量因子，发现其对未来同一工作日收益率具有稳定且显著的正向预测能力，且优于传统动量因子。尤其星期一动量效应最强，并基于星期一和星期二动量因子设计周度换仓策略，平衡换仓频率与交易成本后组合表现优异。在中证500成分股中，星期一动量组合展现出较高年化收益率和夏普比率，显著超越传统动量因子。[page::0][page::6][page::8][page::9][page::12][page::16][page::19]

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