Kolmogorov–Arnold Finance-Informed Neural Network in Option Pricing
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摘要
本论文提出KAFIN框架，将Kolmogorov-Arnold表征理论整合进Finance-Informed Neural Networks（FINNs），以优化欧式期权定价中的神经网络建模。通过基于Black–Scholes PDE的金融约束损失函数，KAFIN在生成的金融规则数据上进行训练。实验证明，KAFIN在定价准确性、残差误差及收敛速度上均显著优于四种主流FINN基线方法，表明其在捕捉复杂金融动态及保证训练稳定性方面具有优势[page::0][page::9][page::14][page::18][page::23][page::25]。
