量化漫谈系列之五：中证2000指数发布，如何构建微盘股指数增强策略？
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摘要
本报告首次系统比较中证2000指数与国证2000指数，结合微盘股特点，筛选成长、价值、技术、反转、一致预期和特异波动率六大因子，构建合成大类因子GZ2000_AdjCI，开发国证2000指数增强策略。策略回测年化超额收益率达15.59%，信息比率2.18，显著优于基准指数，适合投资者捕捉小市值股成长潜力和非理性定价机会。[page::0][page::1][page::4][page::6][page::7][page::8][page::9]
