T基金国泰基金ETF产品的轮动策略构建——指数基金资产配置系列之五
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摘要
本报告基于国泰基金旗下丰富的ETF产品线，结合宏观“货币+信用”周期模型及估值、业绩、分析师预期、资金流和市场交易特征等多维因子，构建了基于国泰基金ETF的行业/板块轮动策略。通过月度调整组合，选取综合得分前5只ETF等权配置，轮动组合显著超越等权组合和沪深300指数，年化超额收益分别约为17.98%和23.28%。报告并针对2022年4月份热点推荐了煤炭、芯片、新能源车等标的 [page::0][page::6][page::7][page::19][page::20]
