国泰海通｜固收：债券ETF系列专题

创建于 2025-07-22T07:59:55.238258+08:00 更新于 2025-07-22T09:24:53.927853+08:00

摘要

本报告系统解析了债券ETF的市场现状、竞争格局及投资价值，深入探讨被动指数债基的成本优势和市场投资被动化趋势。基于市场平均久期构建纯债组合，提出基于风险溢价极值的股债比价轮动策略，辅之转债ETF配置，有效提升组合收益。详细拆解信用债ETF的发展轨迹、发行节奏、成分券分布及策略分化，提出信用债ETF优选的久期、底层成分券规模及产品流动性三大维度框架。针对科创债ETF抢券行情，报告基于历史沿革和指数成分券分布提供优选策略建议，全面反映债券ETF投资的多维视角与实操路径 [page::1][page::2]

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