高频因子跟踪：今年以来高频&基本面共振组合策略超额6.37%

创建于 2025-07-16T19:26:24.346553+08:00 更新于 2026-03-16T00:48:10.758623+08:00

摘要

本报告跟踪测试了ETF轮动策略和多类高频选股因子，构建了高频“金”组合及高频&基本面共振中证1000指数增强策略。高频&基本面共振策略实现年化超额收益14.78%，今年以来超额6.37%，表现稳定优异。多个高频因子如价格区间、量价背离、遗憾规避及斜率凸性因子均展现良好的样本外表现，为策略提升提供有效因子支持。[page::0][page::10]

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