Extracting Alpha from Financial Analyst Networks
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摘要
本文提出基于金融分析师覆盖网络的图注意力网络（GAT）交易策略，有效捕捉分析师覆盖带来的动量溢出效应，实现年化收益29.44%、夏普比率4.06，显著优于传统模型。通过全面实验和消融分析，验证了策略在稳健性、风险调整收益和换手率上的优势，展示了图神经网络在金融领域应用的新前沿 [page::0][page::1][page::4][page::5][page::6][page::7]。
