交易行为四因子2月表现黯淡 | 开源金工

创建于 2026-02-28T12:45:11.144274+08:00 更新于 2026-02-28T12:52:02.011614+08:00

摘要

本报告跟踪开源提出的四类交易行为因子（理想反转、聪明钱、APM、理想振幅）及其合成因子的历史绩效与2026年2月表现，发现四因子在2026年2月均录得负的多空对冲收益，合成因子当月下跌约-0.60%，但全历史区间显示合成因子的IC、信息比率与多空胜率均表现稳健，且在中小市值池（国证2000/中证1000）优于大盘池表现 [page::0][page::6]

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