基于Wind偏股混合型基金指数的增强选股策略——多因子选股系列研究之七
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摘要
本报告基于Wind偏股混合型基金指数，采用多因子选基与选股模型，通过优选基金组合及重仓股构建增强股票组合。该增强组合累计涨幅677.08%，年化收益率19.07%，明显优于Wind偏股混合型基金指数及主要宽基指数，年化超额收益达11.67%。报告详细阐述了因子构建、组合优化、行业轮动叠加及调仓频率对策略表现的影响，为量化投资提供了稳健提升Wind偏股混合型基金指数表现的方法[page::0][page::8][page::9][page::13][page::15][page::17]
