人工智能 55：多角度改进图神经网络选股模型

创建于 2025-04-30T14:12:01.079825+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:17.484846+08:00

摘要

本文通过引入残差网络结构，拆解股票收益来源，优化图神经网络选股模型，构建周频换仓中证 500 指数增强策略。回测期2011-2022年显示，采用加权mse的模型年化超额收益率达16.17%，信息比率2.14；结合XGBoost模型等权配置后，超额收益率提升至16.60%，信息比率达到2.94，显著降低风险并提升收益表现[page::0][page::3][page::23]。

速读内容

深度阅读