多角度成长共振，构造中证500绝对收益策略
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摘要
本报告分析中证500与沪深300的差异，聚焦中证500的成长性特征，结合财务和非财务指标提出多维成长共振量化策略。通过ROIC与WACC筛选成长持续股票，辅以分析师预期治理数据滞后问题，构建行业中性成长共振组合。回测显示该组合长期跑赢中证500，波动率低，夏普比率较高，且期货对冲后表现稳健，策略具有较高投资价值 [page::0][page::5][page::9][page::14][page::16][page::26][page::27][page::30][page::34]
