【西南金工】机器学习因子选股月报（2026年6月）
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摘要
本月报以 GAN_GRU 机器学习因子为核心，对自2024年以来的表现进行定期跟踪与回测，核心结论显示 GAN_GRU 因子在全A的 IC 均值为0.1061，月度超额收益率约为20.03%且长期表现具有稳定性；截至2026年5月，最新一期IC为-0.0431，近一年IC均值为0.0445，且在中信一级行业分类中，5月与近一年各行业IC均值均位于前列，显示因子在若干行业具显著分布优势。报告还给出5月当期和近一年内行业超额收益前列的分布，以及2026年6月按因子打分筛选出的前10只股票（如北汽蓝谷、矩阵股份、海信家电等）的多头组合。整体结论指向 GAN_GRU 因子在结构化量价特征学习和行业内在轮动中的有效性，为因子选股与组合构建提供可操作的依据 [page::0][page::5][page::6]
