Selection Confidence Sets for Equally Weighted Portfolios
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摘要
本文提出了针对等权重投资组合(EWP)选择的不确定性问题，构建Selection Confidence Set(SCS)，即在指定置信水平下包含所有表现统计上不可区分的优选组合集合。该方法利用Wald检验筛选，每个投资组合的性能损失基于均值和方差的凸损失函数计算，理论上保证对最优组合的覆盖率，并通过蒙特卡洛实验和实证加密货币及行业组合数据验证。结果显示，许多组合性能难以区分，SCS反映了真实的选择不确定性，可辅助投资者避免过度自信，指导稳健决策。[page::0][page::2][page::20][page::26]
