节假日前的公告效应

创建于 2025-05-26T12:20:08.746959+08:00 更新于 2025-07-15T19:46:51.924541+08:00

摘要

本报告研究了美国资本市场上市公司在节假日前发布公告时的市场反应，发现节假日前公告的股票超额收益显著优于非节假日前，且正向公告的收益更强，负向公告的负面反应减弱，投资者情绪的变化是该现象的驱动因素，结论具有国际市场普适性且经过稳健性检验[page::0][page::1][page::2][page::3][page::4]。

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