From Data Acquisition to Lag Modeling: Quantitative Exploration of A-Share Market with Low-Coupling System Design
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摘要
本文提出一种创新的两阶段方法，结合长期日频数据构建耦合筛选机制，并利用高频分钟级数据验证A股市场的领先-滞后效应。通过模块化低耦合系统设计，实现多粒度数据的高效处理。实证结果显示耦合度高的股票对更可能存在统计显著的领先-滞后关系，且该效应在1分钟粒度表现最强，并且行业内及核心企业更具领导作用。此外，量化方法融合相关系数、Granger因果检验及滞后回归模型，有效揭示信息传递路径与市场微观结构特征[page::0][page::1][page::4][page::6][page::9]。
