多维宏观状态下的行业轮动策略：重构量化行业轮动框架：宏观篇（下）
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摘要
本报告基于丰富的宏观及行业指标，重构多维宏观事件驱动的量化行业轮动策略框架。通过构建约12000类宏观事件、联合各行业特有指标，筛选出对申万28个一级行业具有显著预测能力的有效事件库，采用月度调仓策略实现行业轮动。策略自2010年至2021年两年多样本外期间实现年化超额收益26%，多行业均获得正收益，验证了多指标共振宏观事件对于行业配置的有效性和稳定性，为宏观驱动行业轮动提供系统性量化思路。[page::0][page::7][page::16]
