基于“盈利预期”的行业轮动策略

创建于 2025-07-17T13:52:59.079171+08:00 更新于 2025-07-17T15:08:56.917510+08:00

摘要

本报告基于盈利预期构建行业轮动策略，通过归母净利润及ROE等多因子构建盈利预期及成长性因子，采用多维度等权排名打分法形成复合因子。策略组合选取表现最佳的五个单因子策略，结合行业推荐，每月调仓，样本内外回测均显示年化超额收益超11%，且回撤风险可控，表现稳健 [page::0][page::3][page::4][page::8][page::9][page::10][page::11]

速读内容

深度阅读