基于初值迭代和均值反转的投资时钟量化模型
创建于 更新于
摘要
报告通过构建投资时钟相位指数，结合大类资产轮动的长期收益初值和均值反转的TRIX指标，实现投资时钟的完全量化。基于投资组合优化，给出行业轮动策略权重配置，回测显示2005-2013年两种策略累计收益远超沪深300，胜率超80%。量化行业轮动模型表现稳健，适应不同风险偏好需求，具备高Alpha潜力但行业风险持续暴露[page::0][page::1][page::2][page::3][page::7][page::8][page::13]
