股吧里说了什么？— 基于文本舆情构建股市情绪指标
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摘要
本报告基于近一年某股吧正文及评论数据，运用文本情感分析技术构建股市情绪指标。通过情绪词频统计与评分方法量化积极与消极情绪，发现情绪指标与上证指数涨跌幅同期性强，线性相关达0.51，且假期情绪对下一交易日表现具有显著溢出效应。基于N日加权移动平均平滑的情绪指标构建交易策略，在2020年3月至2021年3月回测期间，该策略收益达36.78%，略优于基准33.78%，表明股市情绪指标在市场情绪捕捉及投资决策中具有重要参考价值[page::0][page::2][page::6][page::7][page::8]
