基于红利风格择时+红利股优选构建的固收+策略
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摘要
报告基于经济、通胀、货币和信用四大类30余宏观因子，构建红利指数择时策略，实现年化17.49%收益及波动率和最大回撤显著降低。结合AI机器学习选股在中证红利成分股中构建增强策略，年化超额收益达8.36%。最终将择时+选股策略与固收资产结合，形成固收+策略，年化收益7.21%，夏普比率2.10，风险收益表现优异。策略整体体现红利风格在弱市抗跌与稳健收益中的优势 [page::0][page::3][page::8][page::13][page::18][page::21][page::22]
