因子跟踪周报—市值非线性市值贝塔因子表现较好
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摘要
本报告基于中信建投因子库，对全A股及沪深300、中证500、中证1000、创业板等多市场区间的10个风格因子和12个FactorZoo Alpha因子进行IC和收益率跟踪分析。结果显示市值、非线性市值和贝塔因子在本周表现优异，而Alpha因子中FZ11、FZ2、FZ5表现较好。多头组合收益指标揭示非线性市值因子在长期和近期均有显著表现，结合多因子检验和单因子表现为投资决策提供风格因子配置参考 [page::0][page::1][page::3][page::4][page::8][page::9].
