兴证〃基石：套利机会减少，IC 期货现对冲机会

创建于 2025-07-17T22:15:39.027516+08:00 更新于 2025-07-17T23:42:21.705950+08:00

摘要

本报告聚焦2017年5月第一周股指期货市场表现及期现套利机会。沪深300、上证50和中证500指数均呈小幅下跌，期货合约整体表现稍强于指数，但成交量和持仓量均有下降。IC1705合约贴水下降且基差处于低位，呈现一定对冲机会。反向套利机会有限，单笔最大收益较小且因融券限制难以充分实现，整体套利机会减少。[page::0][page::2][page::6][page::7]

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