行业配置系列2——多宏观周期下的行业轮动因子检验

创建于 2025-07-21T03:01:59.403412+08:00 更新于 2025-07-21T03:43:14.418104+08:00

摘要

本报告基于CANSLIM策略构建了适用于申万一级行业的多周期行业轮动因子库，发现在不同宏观环境下部分因子具有效力，构建的轮动行业增强策略自2017年以来年化收益率达17.19%，信息比率1.55，最大回撤28.16%。因子有效性受宏观周期影响显著，策略在样本外表现优异，最新配置以医药生物等行业为重点 [page::0][page::3][page::11][page::13]

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