IC与IF主动对冲策略超额显著，期指价差结构仍体现乐观预期 股指期货市场概况与主动对冲策略表现
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摘要
本报告全面回顾当前股指期货市场的基差和价差结构，分红调整后的期指贴水收窄体现市场乐观情绪，并基于多项式拟合的主动对冲策略在IC、IF期指中实现收益显著超越被动对冲。商品市场整体温和上涨，风险偏好修复明显，价差结构短期偏离历史均值，指示价格高波动性。报告还详述了股指期货期限套利计算与基于分钟级别多项式拟合的趋势预测主动交易策略，展示策略有效提升对冲表现，降低负基差带来的成本[page::0][page::3][page::6][page::12]。
